Uma carteira de investimentos se compõe de dois ativos, A e B, cujos retornos esperados e desvios padrões de retornos estão expressos na tabela abaixo.


A participação em valor de A na carteira é de 50%. Se a covariância entre os retornos de A e de B for nula, é possível afirmar que o retorno esperado e o desvio padrão do retorno da carteira serão, em % a.a., respectivamente,

No sistema de contas nacionais, o produto de uma economia pode ser obtido de três maneiras diferentes: sob a ótica da produção, da despesa e da renda.

Analisando as informações da tabela acima, pode-se concluir que, para essa economia, em $, a(o)

.O gráfico abaixo, entre o retorno esperado e o desvio padrão do retorno de carteiras disponíveis, para um certo investidor que prefere retorno maior e risco menor, mostra cinco pontos numerados e marcados com x, correspondendo a cinco carteiras.


Considerando o gráfico, a fronteira eficiente poderia passar pelos pontos

.A existência de ciclos econômicos tem estimulado o desenvolvimento das mais variadas teorias que procuram explicar suas causas de modo a sugerir o que pode ser feito pelos responsáveis pelas políticas macroeconômicas. Nessa perspectiva, relacione as explicações às referências de autores, grupo de autores ou teoria a seguir.

.Um certo investidor aplica em ativos com risco uma proporção constante de sua riqueza. Logo, ele apresenta, em relação a risco,

.A teoria do crescimento endógeno, associada aos trabalhos de Paul Romer e Robert Lucas, diferente de outras construções com base no Modelo de Crescimento de Solow, considera que

. A crise econômica decorrente do grande aumento dos preços do petróleo, em 1973, teve como resposta, no Brasil, a adoção do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). A execução de tal plano

Considere o jogo descrito pela matriz de possibilidades abaixo, na qual os valores entre parênteses indicam, res- pectivamente, o ganho do agente 1 e o ganho do agente 2.


Analise as seguintes proposições sobre esse jogo:

O gráfico abaixo mostra Curvas de Phillips para uma determinada economia.

Analisando o gráfico, conclui-se que a

.A respeito de informação assimétrica e seleção adversa, analise as afirmações abaixo.

I - O problema de seleção adversa reside no fato de o mercado gerar apenas incentivos para pessoas ou firmas de baixo risco adquirirem apólices de seguro.

II - No mundo real, as escolhas de mercado, como qualquer outra decisão, são feitas com informação incompleta, de modo que a realidade do conheci- mento imperfeito não é uma falha de mercado.

III - O problema da assimetria de informação só emerge quando o comprador potencial, ou o vendedor potencial, tem uma informação importante para a transação que a outra parte não tem.

É correto APENAS o que se afirma em