Foram encontradas 190 questões.
No que se refere a vetores autorregressivos, julgue os itens que se seguem.
Para a utilização efetiva de um modelo de vetor autorregressivo em previsões, não é necessário que as séries temporais incluídas sejam estacionárias.
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Supondo que os valores 3, 0, 0, 1, 4 constituam uma realização de uma amostra aleatória simples de tamanho n igual a 5 retirada de uma população com função de probabilidade \(P(X = x) = \dfrac{e^{-\delta}\delta^{x}}{x!}\) , na qual \(\delta\) > 0 denota o parâmetro a ser estimado e x ∈ {0, 1, 2, … }, julgue os seguintes itens.
A estimativa de máxima verossimilhança da variância populacional é igual ou superior a 2.
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Supondo que os valores 3, 0, 0, 1, 4 constituam uma realização de uma amostra aleatória simples de tamanho n igual a 5 retirada de uma população com função de probabilidade \(P(X = x) = \dfrac{e^{-\delta}\delta^{x}}{x!}\) , na qual \(\delta\) > 0 denota o parâmetro a ser estimado e x ∈ {0, 1, 2, … }, julgue os seguintes itens.
A estimativa de \(\delta\) pelo método dos momentos é igual a 1,6.
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Supondo que os valores 3, 0, 0, 1, 4 constituam uma realização de uma amostra aleatória simples de tamanho n igual a 5 retirada de uma população com função de probabilidade \(P(X = x) = \dfrac{e^{-\delta}\delta^{x}}{x!}\) , na qual \(\delta\) > 0 denota o parâmetro a ser estimado e x ∈ {0, 1, 2, … }, julgue os seguintes itens.
A estimativa de máxima verossimilhança da probabilidade P(X = 0) é igual à frequência relativa de zeros na amostra, ou seja, 2/5.
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Supondo que os valores 3, 0, 0, 1, 4 constituam uma realização de uma amostra aleatória simples de tamanho n igual a 5 retirada de uma população com função de probabilidade \(P(X = x) = \dfrac{e^{-\delta}\delta^{x}}{x!}\) , na qual \(\delta\) > 0 denota o parâmetro a ser estimado e x ∈ {0, 1, 2, … }, julgue os seguintes itens.
A estimativa da variância do estimador de máxima verossimilhança do parâmetro \(\delta\) é igual a 0,32.
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Considerando que o desvio padrão amostral de uma amostra aleatória simples retirada de uma população normal seja denotado por Sn , julgue os próximos itens.
Se n = 100, então a esperança matemática do estimador S100 é igual ao desvio padrão populacional.
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Considerando que o desvio padrão amostral de uma amostra aleatória simples retirada de uma população normal seja denotado por Sn , julgue os próximos itens.
Caso a população seja normal padrão, então, pela lei fraca dos grandes números, Sn2 converge em probabilidade para 1 à medida que n → +∞.
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Julgue os próximos itens, relativos a riscos associados a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e a valor em risco (VaR)
A medição dos riscos que envolvem fatores de ordem ambiental, social e de governança pode ser útil para a avaliação do desempenho de organizações públicas e privadas.
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Julgue os próximos itens, relativos a riscos associados a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e a valor em risco (VaR)
VaR é uma técnica usada para avaliar o impacto que eventos extremos ou mudanças significativas nas condições de mercado geram sobre o valor de um portfólio.
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No que diz respeito à renda fixa, julgue os itens subsequentes.
Para o apreçamento de um título, desconta-se de cada pagamento futuro o custo de oportunidade de capital, que é a taxa de juros que reflete o risco do título.
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