Foram encontradas 349 questões.
Sobre a diversificação de carteiras, analise as afirmativas a seguir.
I. Considere uma carteira formada por apenas dois ativos. Se a correlação entre esses ativos for 0, haverá sempre uma combinação desses ativos em que o risco da carteira é zero.
II. Uma carteira possui retorno esperado R e desvio-padrão \( \sigma \). Suponha que se acrescente à carteira um ativo que possui retorno esperado R, desvio-padrão \( \sigma \) e correlação igual a 0,7 com a carteira. O desvio-padrão da nova carteira (a carteira inicial mais o ativo) é menor que \( \sigma \).
III. Uma fronteira eficiente é um conjunto de carteiras que possuem risco mínimo para cada nível de retorno esperado.
Está correto apenas o que se afirma em
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Sobre as características do mercado financeiro, analise as afirmativas a seguir.
I. As bolsas de valores são mercados físicos ou eletrônicos em que compradores e vendedores se encontram para negociar ativos financeiros.
II. O mercado de títulos de renda fixa é totalmente seguro porque garante uma renda fixa no futuro.
III. Uma ordem a mercado é uma instrução para comprar ou vender um título a um preço específico ou melhor.
Está correto o que se afirma em
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O gráfico a seguir apresenta o Valor Presente Líquido (VPL) dos projetos A e B em função da taxa de desconto utilizada, sendo R a taxa de juros de mercado para estes projetos.
Em relação ao caso, assinale a afirmativa correta.
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Um fundo de investimentos possui uma carteira de R$100.000.000. O Valor em Risco (Value at Risk – VaR) dessa carteira, com 95% de confiança, para o período de 1 dia, é R$500.000.
Assinale a opção que apresenta uma interpretação correta desse VaR.
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Considere as duas estruturas a termo de taxa de juros (ETTJs), uma de taxa nominal (R) e uma de taxa real (r) apresentadas na tabela a seguir. Suponha que há prêmio de risco (não vale a Hipótese das Expectativas).
| Prazo |
R (a.a) | r (a.a) |
| 1 ano |
10,0% | 4,5% |
| 2 anos |
11,0% | 5,1% |
| 3 anos |
11,5% |
5,4% |
| 4 anos |
11,8% | 5,5% |
| 5 anos |
12,0% | 5,5% |
Nesse caso, assinale a afirmativa correta.
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Na plataforma de uma corretora há cinco fundos de investimento disponíveis para aplicação. O investidor estuda os fundos e chega aos seguintes números sobre retorno esperado (R) e desvio-padrão (DP) desses investimentos:
| R | DP | |
| Fundo 1 |
14% | 4% |
| Fundo 2 |
6% | 10% |
| Fundo 3 |
16% | 4% |
| Fundo 4 |
10% | 10% |
| Fundo 5 |
16% | 8% |
Entre esses fundos, com base nesses dados, o investidor deve escolher o
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Em relação aos títulos do Tesouro Nacional, assinale a afirmativa correta.
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Em relação à regulamentação e à supervisão do sistema financeiro nacional brasileiro, assinale a afirmativa correta.
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Em sua carteira de renda fixa, uma sociedade empresária tem um recebimento de R$1.000.000 indexado ao CDI com vencimento daqui a 1 ano. Ela realiza um swap DI x PRE com um banco para trocar o fluxo de caixa para prefixado (o swap tem principal igual a R$1.000.000 e prazo de 1 ano). As taxas do banco para o swap são 15% ao ano (paga) e 16% ao ano (recebe).
O fluxo de caixa líquido da sociedade empresária (considere a dívida e o swap) é de
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Um investidor vende 1.000 opções de venda de um ativo-objeto que vale R$100 por R$1 cada. O preço de exercício das opções é R$98. Ele não desfaz a sua posição até o vencimento.
Sabendo-se que o preço da ação no vencimento foi R$92, o resultado líquido para o investidor (despreze a taxa de juros) é
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