Uma série temporal estacionária {Y_t}, t = 1, 2, ..., n, segue um processo definido pelas equações a seguir, em que {Z_t} é uma seqüência de ruídos com média zero e variância !$ \sigma^2 !$.

!$ Y_t \, = \, [A \,\, 1] \, \begin {bmatrix} \alpha_{t-1} \\ \alpha_t \end {bmatrix} !$

!$ \begin {bmatrix} \alpha_t \\ \alpha_{t+1} \end {bmatrix} \, = \, \begin {bmatrix} 0 \,\, 1 \\ 0 \,\, B \end {bmatrix} \begin {bmatrix} \alpha_{t-1} \\ \alpha_t \end {bmatrix} + \begin {bmatrix} 0 \\ Z_{t+1} \end {bmatrix} !$

A partir das informações apresentadas no texto, julgue os seguintes itens.

I |A| < 1.

II |B| < 1.

III {Y_t} segue um processo ARMA(1,1).

A quantidade de itens certos é igual a