O retorno R_c de uma carteira de investimentos com duas ações A e B e um papel de renda fixa F é dado por !$ R_c \, = \, a_1 R_A \, + \, a_2 R_B \, + \, a_3 R_f, !$ em que a1, a2 e a3 são constantes. RA e RB são variáveis aleatórias normalmente distribuídas com média zero, variância 1 e covariância 0,5 e RF é uma constante igual a 0,1. Julgue a alternativa:

Item 0 - A média do retorno da carteira será igual a zero se, e somente se, a correlação entre os retornos das ações A e B for nula.