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Respondida
1000376
Ano:
2012
Disciplina:
Estatística
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Orgão:
TJ-RO
Provas:
Analista Judiciário - Estatística
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Fundamentos
Amostra
Amostragem
Estatística Inferencial
Os estimadores
θ
n
e
θ*
n
são estimadores pontuais do parâmetro θ de certa distribuição, em que n representa o tamanho da amostra. Nesse caso, o estimador
θ
A
lim
n➝∞
P(|θ
n
- θ|≥ ∈) = 0; para todo ∈ > 0.
B
P( X
1
, X
p
..., X
n
|θ
n
), em que X
1
,X
2
..., X
n
são observações amostrais, não dependentes de θ.
C
σ²(θ
n
) ≤ σ²(θ*
n
), em que σ²(.)é a variância do estimador.
D
L(θn
|
X
1
, X
2
,..., X
n
) ≥ L(θ
n
|
X
1
, X
2
,..., X
n
), em que L(.) é a função de verossimilhança associada ao modelo e X
1
, X
2
,..., X
n
são as
E
E(θ
n
)=θ
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