Considere o seguinte processo estocástico:

!$ \Delta Y_t=\beta_0+\beta_1 \Delta Y_{t-1}+\varepsilon_t !$

no qual !$ \varepsilon_t !$ é um ruído branco com média zero e variância 1.

Item 1 - A partir do modelo acima, obtemos a seguinte expressão para o processo !$ Y_t !$,

!$ Y_t=\beta_0+(1+\beta_1)Y_{t-1})Y_{t-1}+\beta_1Y_{t-2}+\varepsilon_t !$.