Seja o modelo autorregressivo integrado médias móveis ARIMA(2,1,0) representado pela equação
X
t= (1+⌀
1)
\( X_{t-1} \) + (⌀
2 - ⌀
1)
\( X_{t-2} \) - ⌀
2
\( X_{t-3} \)+
\( \varepsilon_t \) , onde
\( \varepsilon_t \) ~RB(0,
\( \sigma^2_\varepsilon \) ). O valor da função de autocorrelação no lag 1 da forma estacionária de X
t é dada por
