Questão 189911

189911 Ano: 2018
Disciplina: Economia
Banca: FEPESE
Orgão: CELESC

Provas:

Com relação aos resultados do modelo de precificação de ativos (da sigla, em inglês, CAPM), é correto afirmar:

O valor de beta, na Linha de Mercado de Ativos, é uma medida do risco não sistemático de um ativo.

O valor de beta, na Linha de Mercado de Ativos, representa a sensibilidade do risco do ativo em relação ao risco do mercado.

O prêmio de risco é a remuneração que os investidores exigem para investirem em uma aplicação com risco acima daquela com risco zero.

O retorno esperado de um ativo é inversamente proporcional ao retorno esperado do mercado como um todo.

Os investidores não conseguem reduzir o risco de suas carteiras através da diversificação de ativos.

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