Para o modelo ARMA (1,1) dado por



onde é o ruído branco de média zero e variância ?², considere as seguintes afirmações:

I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:

II. para qualquer valor do parâmetro o modelo é invertível.

III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:

IV. a função de autocorrelação de decai exponencialmente após o lag 1.

É correto o que consta APENAS em