Durante um processo de decisão para uma alocação de investimentos, um analista coleta séries históricas do IBOVESPA e das cotações de dois ativos para estimar dois modelos, para os quais obteve as seguintes equações para o retorno esperado:

\( E \)(\( R \)₁) = 0,1 + 1,3\( E \)(\( R \)^{\( m \)}) - para alocação no ativo 1.

\( E \)(\( R \)₂) = 0,3\( E \)(\( R \)^{\( m \)}) - para alocação no ativo 2.

em que \( E \)(\( R \)^{\( m \)}) é a expectativa de retorno do Ibovespa.

Considerando a metodologia proposta pelo analista, é correto afirmar que