Considere a seguinte equação de um modelo de regressão linear clássico, em que os regressores são estocásticos:

yi = α + β₁ x_1i + β₂ x_2i + ε_i, em que

i = 1,...,n,

E[ε | x₁ , x₂ ]=0, e

Var[ε | x₁ , x₂ ]= σ².

Sobre esse modelo, considere as seguintes afirmativas:

1. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros α, β1 e β2 são eficientes dentro da classe de estimadores lineares.

2. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros α, β1 e β2 são eficientes se a hipótese de ausência de autocorrelação dos erros não for violada.

3. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários de α, β1 e β2 serão viesados se a hipótese de homoscedasticidade for violada.

4. o estimador de mínimos quadrados ordinários de β2i torna-se inconsistente e viesado se x1i for omitido da regressão.

5. A variância dos resíduos εi tem média amostral zero por construção.

Assinale a alternativa correta.