Em relação aos problemas em análise de regressão, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A autocorrelação pode ocorrer por diversas razões, tais como inércia ou rigidez das séries temporais econômicas, viés de especificação resultante da exclusão de variáveis importantes do modelo ou do uso da forma funcional incorreta, dentre outros.

II. Surge o problema de Heterocedasticidade quando é violada a hipótese do modelo clássico de regressão linear de que são aleatórios os erros ou perturbações que entram no modelo.

III. Embora os estimadores de MQO permaneçam não-viesados e consistentes na presença de autocorrelação, eles deixam de ser eficientes. Como resultado, os testes de significância t e F usuais não podem ser legitimamente aplicados.

IV. No modelo ARCH a variância condicional do termo de erro não se correlaciona serialmente com os valores passados do termo de erro elevados ao quadrado. Este modelo provou ser muito útil na modelagem e previsão de muitas variáveis financeiras tais como taxas de câmbio, taxas de inflação, etc.