Considere que X₁, X₂, ..., Xn seja uma série temporal estacionária com média zero e função de auto-covariância !$ \gamma !$(h) > 0, em que h !$ \ge !$ 1. Deseja-se construir um preditor linear para a observação futura X_n+h(h !$ \ge !$ 1) que dependa apenas da última observação disponível, isto é, !$ \hat{X} !$_n+h = !$ \beta !$X_n + c, em que !$ \beta !$ e c são números reais.

Com base nessas informações, julgue o item subseqüente.

A média amostral !$ \dfrac{X_1+X_2+ ... + X_n}{n} !$ não é um estimador consistente da média do processo, mesmo que !$ lim_{h \rightarrow +\infty} \gamma(h)=0 !$