Um modelo ARIMA(2,0,0) foi ajustado para um conjunto de dados da seguinte forma \( Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \phi_2 Z_{t-2} + a_t \) com \( |\phi| \le 1 \) e \( a_t \) com distribuição normal padrão. Portanto, é correto afirmar que:
Um modelo ARIMA(2,0,0) foi ajustado para um conjunto de dados da seguinte forma \( Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \phi_2 Z_{t-2} + a_t \) com \( |\phi| \le 1 \) e \( a_t \) com distribuição normal padrão. Portanto, é correto afirmar que:
