Considere um modelo de regressão linear múltipla:

!$ Y_I = \beta_0 + \beta_1 X_{I1} + \beta_2 X_{12} + ...+ \beta_K X_{IK} + \varepsilon_I !$

em que Y represente a variável dependente, !$ X_1,X_2,...X_k !$ o conjunto de covariáveis, !$ \beta_0, \beta_1, \beta_2,...\beta_K !$ os parâmetros de interesse e !$ \varepsilon_I !$ os erros que são supostos independentes, não correlacionados e normalmente distribuídos.

Sobre o modelo, é correto afirmar que: