Considere o seguinte modelo de Regressão Linear Multiplo:

!$ Y_t = \alpha + \beta_1X_{1t} + \beta_2X_{2t} + μ_t , t = 1,2,3,...n !$

onde !$ E(μ_t) = 0, Var(μ_t) = σ_μ^2 !$ e !$ X_{1t}, X_{2t} !$ são séries de valores fixos.

Item 4 - No caso da existência de autocorrelação e heterocedasticidade dos resíduos, as variâncias amostrais dos estimadores de Mínimos Quadrados de !$ \alpha !$, !$ \beta_1 !$ e !$ \beta_2 !$ são tendenciosas, fazendo com que os testes de hipóteses destes parâmetros fiquem comprometidos.