Um processo de Wiener t (movimento browniano padrão) satisfaz as seguintes propriedades:
− W0 = 0 com probabilidade 1.
− Para t > 0, Wt tem distribuição normal com média 0 e variância .
− Para s, t > 0, Wt+s − Ws tem a mesma distribuição de Wt.
− Se 0 ≤ q ≤ r ≤ s < t, então Wt − Ws e Wr − Wq são variáveis aleatórias independentes.
− A função t → Wt é contínua com probabilidade 1.
Considerando as propriedades apresentadas, a média e a variância de Ws + Wt são, respectivamente,
