Seja !$ y_i \, = \, \alpha \, + \, \beta x_i \, + \, \varepsilon_i !$ uma equação de regressão e sejam a e b estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) de !$ \alpha !$ e !$ \beta !$, respectivamente. Pode-se afirmar que:

Item 0 - A hipótese de média zero do termo aleatório é imprescindível para que b seja um estimador não-viesado de !$ \beta !$.