Questão 234969

234969 Ano: 2013
Disciplina: Economia
Banca: FEPESE
Orgão: CELESC

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Finanças PrivadasModelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Na equação que descreve o modelo CAPM, o valor do β (beta):

mede o risco não-diversificável de um ativo.

igual a zero, indica que a ação em questão tem um risco igual ao risco médio de mercado.

mede a variação do retorno de uma ação em relação ao valor presente dos lucros futuros e dividendos pagos por essa ação.

é dado pela razão entre a variância do retorno esperado médio de mercado e a variância do retorno esperado da ação em questão.

indica o grau de sensibilidade dos retornos de uma ação em relação à renda futura deste ativo, dada pelo valor presente dos lucros futuros e dividendos.

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