Sejam os modelos ARIMA(2,0,0) a seguir.

I. !$ z_t \, = \, 0,4z_{t-1} \, + \, 0,8z_{t-2} \, + \, \varepsilon_t !$

II. !$ z_t \, = \, 0,8z_{t-1} \, - \, 04z_{t-2} \, + \, \varepsilon_t !$

III. !$ z_t \, = \, -0,4z_{t-1} \, + \, 0,8z_{t-2} \, + \, \varepsilon_t !$

Sendo !$ ( \varepsilon_1, \varepsilon_2, \, ... \, , \, \varepsilon_t) !$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, iid, com média zero e variância constante, ou seja, os !$ \varepsilon_t \, ' s, !$ formam uma sequência de ruídos brancos.

A condição de estacionariedade é satisfeita somente no(s) modelo(s):