Considerando que !$ \Omega !$ seja uma matriz de variância- covariância de ordem p, julgue o item que se segue.

Considere que uma matriz !$ \Omega\,\,2 \times 2 !$ referente a um vetor aleatório !$ ( X,Y)^\prime !$, possua autovalores !$ \lambda_1 = 1,34^2 !$ e !$ \lambda_2 = 0,46^2 !$, e os respectivos autovetores associados a esses autovalores sejam !$ v^\prime = (0,7; 0,7) !$ e !$ \mu^\prime = (-0,7; 0,7) !$. Nesse caso, os fatores correspondentes são, respectivamente, !$ F_1 = 1,26 X + 1,26Y !$ e F₂ = -0,15X + 0,15Y.