Seja o seguinte modelo autorregressivo:



Com as informações acima, analise as seguintes afirmativas:

I. Os parâmetros α e β podem ser estimados de forma não viesada com a utilização de mínimos quadrados ordinários.
II. Caso Y_t = 2 + 0,5Y _t-1 + u_t; E[Y_t] = 4.
III. A série é estacionária caso β > 1.

Assinale