Sejam X1, X2, ..., Xn variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuidas com média !$ μ !$ e variância 1. Defina as variáveis aleatórias !$ \overline X = n^{-1} \sum^n _{i=1} X_i !$, e !$ Z = \sum^n _{i=1} X_i^2 !$. É correto afirmar que:
Item 0: Se !$ R = X_1 !$, quando !$ X_1 > 0 !$, !$ P(R \le 1) Φ (1- μ) / (1 - Φ(0- μ)) !$, em que !$ Φ(c) !$ é a função distribuição de uma variável aleatória Normal Padrão.
