Considere o modelo de regressão linear múltipla para dados seccionais:

!$ y_i=\beta_0+\beta_1x_{1i}+\beta_2x_{2i}+L + \beta_k x_{ki}+u_i, \,\,\,\, i=1,K,n !$

É correto afirmar que:

Item 1 - A hipótese que !$ Var(u_i | x_{1i}, x_{2i}, K, x_{ki})=\sigma^2, \,\,\, i=1,K, n !$, é necessária para que os estimadores de mínimos quadrados sejam não-tendenciosos.