Seja !$ \{ X_t \} _{t \in Z} !$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes com !$ E(X_t)=0 !$ e !$ Var(X_t)= \sigma^2 !$, para todo !$ t \in Z !$, e !$ Y_t = \dfrac {1} {5} (X_{t-2} + X_{t-1} + X_t + X_{t+1} + X_{t+2} ). !$

Então