Para se fazer corretamente inferências estatísticas sobre o modelo de regressão linear ordinário Y_i = β₀+ β₁X_1i + β₂X_2i + ... + β_pX_pi + ε_i, i = 1, 2, ..., n, onde n é o tamanho da amostra, é necessário que

I. os erros ε_i, i = 1, 2, ..., n, sejam variáveis aleatórias com distribuição gaussiana de média zero e variância σ².

II. os erros ε_i, i = 1, 2, ..., n, sejam independentes entre si.

III. as variáveis explicativas (X₁, X₂, ..., X_p) tenham distribuição gaussiana com médias μ₁, μ₂, ... , μp, respectivamente, e variância constante.

IV. os erros ε_i, i = 1, 2, ..., n, e as variáveis explicativas (X₁, X₂, ... , X_p) não sejam correlacionados entre si.

Assinale