Questão 293181

293181 Ano: 2012
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás

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Economista
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MercadosMercado FinanceiroStress Test, Value at Risk (VAR) e Back Testing

Segundo os cálculos realizados para um portfólio de ativos arriscados, o “Value at Risk” (VaR) de 100 dias a 5% é de R$ 100 mil.

Isso significa que, para um investidor com esse portfólio,

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