Acerca das propriedades dos estimadores de MQO em regressão linear simples, julgue o item subsequente.
Para o coeficiente angular β, o estimador de MQO !$ \hat {\beta} !$ apresenta uma componente não aleatória, β, e outra componente aleatória, a qual depende da covariância Cov(xt, ut), tal que !$ \hat {\beta} = \beta + \dfrac {Cov (x_t, u_t)} {Var (x_t)} !$, em que ut é o resíduo da regressão e Var(xt) é a variância da variável independente xt do modelo de regressão.
