Considere as afirmativas abaixo relativamente a séries temporais.

I. De uma forma geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.

II. Numa série temporal, uma intervenção é uma ocorrência de algum tipo de evento, em determinado instante de tempo T, que afeta apenas temporariamente e nunca permanentemente a série em estudo.

III. As equações de Yule-Walker não são apropriadas para se obter estimadores preliminares de um modelo autoregressivo.

IV. Denotando por\( \mathrm{\,\hat{Z}_t\,(h)} \) a previsão de origem t e horizonte h e considerando que estamos fazendo previsões para um MA(1) de média \( \mu \), então \( \mathrm{\,\hat{Z}_t\,(2)\,=\,\hat{Z}_t\,(3)\,=\,\mu} \)

É correto o que se afirma APENAS em