Considere que a função de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias discretas X e Y seja dada por:
| Valores de Y | |||||
| -1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Valores de X | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Assim, por exemplo, P[ X = 0; Y = -1] = 0,1.
A covariância entre X e Y é igual a
