Na série temporal {X(t)}, deseja-se efetuar o teste de hipóteses: H₀ : X(t) = X(t – 1) + a(t) versus H_A : X(t) = &Phi; X(t – 1) + a(t), em que &Phi; é tal que |&Phi;| < 1 e a(t) representa o choque aleatório. Nesse caso, o teste apropriado para essa situação é o teste