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Respondida
1128279
Ano:
2013
Disciplina:
Conhecimentos Bancários
Banca:
ESAF
Orgão:
STN
Provas:
Analista de Finanças e Controle - Econômico-Financeira
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Derivativos
Opções
Em geral, a precificação de derivativos (opções e contratos futuros) é feita com base num raciocínio de arbitragem. Isso quer dizer que o derivativo assim precificado:
A
não tem risco diversificável.
B
proporciona retorno esperado igual à taxa de juros do ativo livre de risco.
C
só poderá ser comprado ou vendido para fins de especulação.
D
gera fluxos de caixa idênticos ao de uma carteira replicante.
E
só deverá ser comprado quando o seu preço gerar oportunidades de arbitragem.
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