Considerando que seja uma variável resposta ajustada por um modelo de regressão em função de uma variável explicativa X, que x₁, ... ,x_n representem as réplicas de X e que â e sejam as estimativas dos parâmetros do modelo, julgue o item a seguir.

No modelo linear Y = α + βX + e, considere que para cada valor x_i de X corresponda um erro e_i , que é uma variável aleatória. Nessa situação, a hipótese de erros não autocorrelacionados implica que cov(e_i , e_j ) = 0 para i ≠ j.