Julgue o item abaixo, a respeito das hipóteses do modelo de Black-Scholes-Merton.

Com base nas hipóteses de construção do modelo Black-Scholes-Merton, é correto afirmar que a transação do ativo financeiro ocorre em tempo contínuo, sem possibilidade de arbitragem e de pagamento dos dividendos durante o tempo de vida da opção de investimento.