Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes

Considerando um processo autorregressivo estacionário, é possível demonstrar que Cov( Y_t , Y _t-2 ) = ⌀² σ_y², em que ⌀ < 1 é uma constante e σ_y² é a variância de Y.