Considere o modelo de regressão linear múltipla com regressores estocásticos

!$ y_1 = \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + \varepsilon_t !$,

no qual !$ \varepsilon_t !$não é autocorrelacionado e tem média e variância condicionais a x_1t e x_2t iguais a zero e σ², respectivamente. Por simplicidade, suponha que as variáveis são expressas como desvios com relação às respectivas médias.

É correto afirmar que:

Item 3 - A variância do estimador de mínimos quadrados ordinários !$ \hat{ \beta}_1 !$ diverge para infinito à medida que a correlação entre x_1t e x_2t aproxima-se de 1;