Um experimento foi realizado com o objetivo de estimar o preço de uma ação, dado o seu valor patrimonial, ambos em reais. Uma amostra de ações negociadas recentemente forneceu dados sobre o preço e o valor patrimonial por ação. Aplicou-se o modelo de regressão linear simples !$ Y = a + \beta X + \varepsilon !$. Alguns resultados da tabela da análise da variância, obtida a partir dos dados dessa amostra, estão apresentados a seguir.
ANOVA
| Fontes de Variação | Grau de liberdade | Soma dos quadrados | Média dos quadrados | Fcalculado | F de significância |
| Regressão | 56.000 | 3,1 E -14 | |||
| Resíduo | |||||
| Total | 59 | 88.480 |
Considere as afirmações abaixo, derivadas da Tabela da ANOVA.
I – O coeficiente de determinação mostra que o modelo proposto explica aproximadamente 63% da variabilidade total.
II – O valor da estatística Fcalculado é 100, e a conclusão do teste é que a variável valor patrimonial é significativa, isto é, deve-se rejeitar a hipótese nula !$ ( H_0 : \beta = 0). !$ .
III – Dado que, ao incorporar no modelo a variável retorno por ação (%), a variância residual passou a ser 360 reais2, pode-se concluir que, perdendo um grau de liberdade, reduz-se a soma dos resíduos quadráticos em 200 unidades.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões)
