No que se refere a risco, retorno e valor, julgue o item abaixo.

Supondo que as ações de determinada empresa tenham um beta de 1,2 e sejam negociadas em um mercado cujo prêmio histórico de risco é de 15%, e considerando que os títulos governamentais, parâmetro para a taxa livre de risco, remunerem a 10%, o retorno esperado pelo método do Capital Asset Pricing Model (CAPM) será igual a 28%.