Considere o modelo abaixo:
!$ y_t = \alpha x_t + u_{1t} !$ (Equação 1)
!$ x_t = λ x_{t-1} + u_{2t} !$ (Equação 2)
em que !$ \alpha !$ e !$ λ !$ são parâmetros, !$ y_0 = x_0 = 0 !$ e !$ u_t !$ é um vetor aleatório independente e distribuido da seguinte forma:
!$ u_t = \begin{pmatrix} u_{1t} \\ u_{2t} \end{pmatrix} ~Normal \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} σ^2_1 & σ_{12} \\ σ_{12} & σ_2^2 \end{pmatrix} \end{bmatrix} !$, para todo t.
Indique se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa:
Item 0: Se !$ λ = 1 !$, !$ x_t !$ será I(1) , ou seja , xt será integrada de primeira ordem. Se !$ \alpha \ne 0 !$, então !$ y_t !$ e !$ x_t !$ serão co-integradas.
