Questão 1465250

1465250 Ano: 2005
Disciplina: Estatística
Banca: FEPESE
Orgão: BADESC

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Analista Financeiro
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Estatística InferencialEstimadoresPropriedades Assintóticas

Sobre as hipóteses do modelo de regressão linear simples, especifi cado por y_t = b₁ + b₂x_t + e_t , é verdadeiro afi rmar que:

o estimador de mínimos quadrados de b1 é 1 = y – 2x, onde 2 é o estimador de mínimos quadrados de b2.

a expectância do termo estocástico ( et ) é igual à média esperada da variável dependente.

para que o estimador de mínimos quadrados seja não tendencioso, a variância de et deve ser variável ao longo da amostra.

para que o estimador de mínimos quadrados seja não tendencioso, a covariância do termo estocástico em dois momentos do tempo (isto é, cov( et , et–i )) deve ser não-nula.

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