A matriz de covariâncias de uma variável aleatória X = (X₁, X₂, X₃ ) é dada por:

!$ ∑=\begin{bmatrix} 25&-2&4\\-2&4&1\\4&1&9 \end{bmatrix} !$

Considerando-se !$ ρ !$ (a, b) a correlação entre a e b, então !$ ρ !$(X₁, X₂ ) + !$ ρ !$(X₁, X₃ ) é