Em relação aos modelos de séries temporais, é correto afirmar:

Item 3 - No processo AR(1), !$ Z_t=\phi Z_{t-1}+a_t !$, em que !$ a_t !$ é um ruído branco com Var(!$ a_t !$) = !$ \sigma^2_a !$, a variância de !$ Z_t !$ é !$ \dfrac{\sigma^2_a}{1-\phi^2} !$.