Observe uma tabela com testes para avaliação de propriedades de modelos de regressão com séries temporais.
| Variável | Exemplo |
| I. Dickey Fuller | A. Testa a estabilidade do modelo (quebra estrutural). |
| II. Johansen | B. Testa a estacionaridade de uma série temporal. |
| III. Hansen | C. Testa a cointegração de várias séries I(1). |
| IV. Teste J (proposto por Davidson e MacKinnon – 1981) | D. Testa a identificação correta do modelo. |
A relação correta entre esses dois conjuntos é
