Seja X =
um vetor de variáveis aleatórias com vetor de médias
e matriz de covariâncias
Seja 
a primeira componente principal da matriz ? . A proporção da variância total de X que é explicada por Y é
um vetor de variáveis aleatórias com vetor de médias e matriz de covariâncias Seja a primeira componente principal da matriz ? . A proporção da variância total de X que é explicada por Y é