Com relação aos modelos Auto - Regressivo, Média - Móvel e Misto, pode-se afirmar que :

Item 1 - No modelo MA(1), !$ Z_t= \mu+a_t- θ a_{t-l} !$, onde !$ E(a_t)=0 !$ para todo !$ t !$ e !$ E(a^2_t)= σ^2_a !$, então !$ E(Z_t)= \mu !$ e !$ Var(Z_t)=(1+σ^2)σ^2_a !$.