Instruções: Para responder à questão, considere o enunciado a seguir.

O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por X_t = \( \theta \)₀ + a_t - \( \theta \)a_t-1, onde \( a_t \) é o ruído branco de média zero e variância \( \sigma^2 \), e \( \theta \)₀ é uma constante.

Sejam \( \hat {X}_T (1) \) e \( \varepsilon_T (1) \), a previsão de origem T e horizonte 1 e o erro de previsão de origem T e horizonte 1, respectivamente.

Então é verdade que