Considere um modelo de regressão linear na forma matricial:
!$ Y= X \beta + \epsilon !$
em que X é uma matriz n × k, β é um vetor k × 1 e g é um vetor n × 1.
Com base nessasinformações, julgue o item subsecutivo.
O estimador de β pelo método dos mínimos quadrados ordinários é b = (X’X)-1 (X’Y), em que X’ representa a matriz transposta de X.