Considere o seguinte processo !$ x_t = μ +e_t + \alpha_1e_{t-1} !$ para !$ t = 1,2,... !$, no qual !$ e_t !$ é uma sequência i.i.d com média 0 e variância !$ σ^2_e !$.
Julgue a afirmativa:
Item 4 - A função de autocorrelação deste processo é: !$ ρ_1 = { \large \alpha_1 \over (1 + \alpha^2_1)} \ e \ ρ_j = 0 !$ para !$ j >1 !$.
