Considere o seguinte modelo VAR(1) estacionário:

!$ X_{1,t} = 0,5 + 0,6X_{1,t -1} + 0,1X_{2,t -1} + \varepsilon_{1,t} !$

!$ X_{2,t} = 1 + 0,1X_{1,t -1} + 0,6X_{2,t-1} + \varepsilon_{2,t} !$

onde !$ E(\varepsilon_{1,t}) = E(\varepsilon_{2,t}) = 0 !$

O vetor de médias de !$ (X_{1,t} ; X_{2,t}) !$ é dado por